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期權(quán)推出有助鐵礦石國際定價中心建設(shè)

2019-12-09 09:47:00

  鐵礦石期權(quán)今日將在大商所掛牌上市。期貨日報記者了解到,首批掛牌上市的鐵礦石期權(quán)合約系列共10個。各上市期權(quán)合約掛牌基準價方面,大商所根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛盤基準價,模型中的利率取一年期定期存款基準利率,為1.5%,波動率取標的期貨合約90天的歷史波動率。

  交易指令方面,鐵礦石期權(quán)合約上市初期僅提供限價指令和限價止損(盈)指令。鐵礦石期權(quán)合約交易指令每次最大下單數(shù)量與鐵礦石期貨合約交易指令每次最大下單數(shù)量相同,為1000手。

  在行權(quán)和履約方面,在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00—15:30,客戶可以提交“行權(quán)”“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00—15:30客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)”申請。

  在持倉限額管理方面,鐵礦石期權(quán)合約與鐵礦石期貨合約不合并限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和,在上市初期分別不超過40000手。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。

  市場人士向記者表示,大商所鐵礦石期權(quán)上市交易,將有利于構(gòu)建期貨與期權(quán)市場、境內(nèi)與境外市場互聯(lián)互通、相互促進的市場體系,進一步完善鐵礦石衍生品市場的產(chǎn)品體系,這對促進衍生品市場深入服務(wù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)、推進鐵礦石國際定價中心建設(shè)具有重要意義。

來源:期貨日報

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